Báo cáo ETF của VNDIRECT Research: Các quỹ sẽ mua nhiều MWG, NLG, KDH và bán PNJ, GMD, REE

15:13, 24/10/2024

Theo kết quả rà soát bộ chỉ số HOSE-Index kỳ Q4/24, rổ chỉ số VN Diamond thêm mới cổ phiếu MWG, trong khi cổ phiếu VRE bịchuyển sang nhóm chờ bị loại. VNDIRECT Research ước tính MWG, NLG, KDHsẽ được mua nhiều nhất, trong khi PNJ, GMD và REE sẽ bị bán nhiều nhấtkhi các quỹ ETF mô phỏng chỉ số VN Diamond, VN30 thực hiện tái cân bằngdanh mục kỳ Q4/24.

Cổ phiếu MWG được thêm vào rổ chỉ số VN Diamond

Ngày 21/10/24, HoSE đã công bố kết quả rà soát danh mục các chỉ số HoSE index và các chỉ số đầu tư kỳ Q4/24.

Theo kết quả công bố, chỉ số VN Diamond thêm mới cổ phiếu MWG, trong khi cổ phiếu VRE được đưa vào danh sách cổ phiếu chờ loại do hệ số FOL (hệ số phản ánh tỷ lệ lắm giữ của nhà đầu tư nước ngoài) của cổ phiếu này giảm xuống dưới mức 65%. Các chỉ số mới sẽ có hiệu lực từ ngày 04/11/24, do đó thời hạn để các quỹ ETF mô phỏng hoàn thành tái cân bằng danh mục là ngày 01/11/24.

Dựa trên kết quả rà soát của HOSE, VNDIRECT Research ước tính trong kỳ tái cân bằng danh mục Q4/24 này, các cổ phiếu sẽ được các quỹ ETF (các quỹ mô phỏng các chỉ số VN Diamond và VN30) mua nhiều nhất bao gồm MWG, NLG và KDH, với khối lượng tương ứng là 28,9 triệu cổ phiếu (~1.902 tỷ đồng), 4 triệu cổ phiếu (~153 tỷ đồng) và 3,8 triệu cổ phiếu (~124 tỷ đồng). Trong khi các cổ phiếu PNJ, GMD và REE có thể là những cổ phiếu được các quỹ ETF này bán ra nhiều nhất với khối lượng lần lượt là 6,2 triệu cổ phiếu (~594 tỷ đồng), 6,4 triệu cổ phiếu (~462 tỷ đồng) và 5,5 triệu cổ phiếu (~358 tỷ đồng).

Dựa trên kết quả rà soát của HOSE, VNDIRECT Research dự báo danh mục của các quỹ ETF này sẽ được tái cơ cấu như sau:

Chỉ số VN Diamond

Trong kỳ rà soát này, cổ phiếu MWG là cổ phiếu lần đầu được thêm vào rổ chỉ số, theo đó, khi tính toán chỉ số, cổ phiếu MWG sẽ bị áp hệ số giới hạn trọng số là 50%. Trong khi cổ phiếu VRE được chuyển vào danh sách cổ phiếu chờ loại và cũng bị áp hệ số giới hạn trọng số là 50%. Nếu trong kỳ rà soát Q2/25, tỷ lệ FOL của VRE không tăng lên trên mức 65%, thì VRE sẽ chính thức bị loại khỏi chỉ số VN Diamond.

Như vậy sau kỳ rà soát Q4/24 này, rổ chỉ số VN Diamond sẽ bao gồm 19 cổ phiếu, trong đó có 10 cổ phiếu ngân hàng với tỷ trọng vốn hóa thị trường được giới hạn ở mức 40%, và 9 cổ phiếu thuộc các nhóm ngành khác. Hiện các quỹ ETF mô phỏng chỉ số VN Diamond bao gồm: DCVFM VN Diamond ETF, MAFM VN Diamond ETF, BVFVN Diamond ETF, KIM Growth Diamond ETF và ABF VN Diamond ETF. Tổng giá trị tài sản ròng của các quỹ này là khoảng 13,5 nghìn tỷ đồng.

Chỉ số VN30

Trong kỳ rà soát này chỉ số VN30 chỉ cập nhật số liệu và tính toán lại tỷ trọng danh mục. Hiện tại, có 4 quỹ ETF mô phỏng chỉ số VN30, bao gồm: DCVFM VN30 ETF, SSIAM VN30 ETF, FUEMAV30 ETF và KIM Growth VN30 ETF. Tổng giá trị tài sản ròng của 4 quỹ này là khoảng 9,5 nghìn tỷ đồng.